No início, Caio queria mesmo era ser jogador de futebol. Só já adolescente reconheceu que seu caminho era seguir os pais, referências da marcha atlética no Brasil. Ainda então atleta, treinada pelo marido João Sena, a mãe Gianette Sena se aposentou e passou a treinar o filho Caio.

No início da carreira, enfrentou o preconceito de um país que ainda não entendia muito bem a modalidade. Os resultados expressivos deram e ele reconhecimento interno e no exterior. 

Estreou em Londres ainda jovem, sonhou com a medalha no Rio (terminou me quarto) e viu sua competição em Tóquio ser atrapalhada pelo teste positivo para Covid de alguém que esteve próximo a ele. Em Paris, o pódio então veio: uma prata que premiou todo o trabalho da família Sena Bonfim pela marcha atlética brasileira.